#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from cta.config.base_config import BaseConfig

class MultiFactorConfig(BaseConfig):
    """
    截面--多因子策略的配置文件
    """

    # 最大回溯时间（过去几天中涨跌百分比）
    # Up_Down_Percentage_Backtrack_Max_Date = 20
    # 当前日期向前的这些日期中，variance20最大的值
    # Variance20_Backward_N_Date = 365
    # 这些期货/期权不用于交易
    Exclude_List = ['ZN-C/P', 'ZC-C/P', 'WR', 'WH', 'V-C/P', 'TS', 'TF', 'TA-C/P', 'T',
                                           'SR-C/P', 'SC-C/P', 'RU-C/P', 'RR', 'RM-C/P', 'RI', 'PP-C/P', 'PM', 'PG-C/P',
                                           'P-C/P', 'MA-C/P', 'M-C/P', 'LR', 'L-C/P', 'JR', 'IO-C/P', 'IH', 'IF', 'IC',
                                           'I-C/P', 'FB', 'CU-C/P', 'CF-C/P', 'C-C/P', 'BB', 'AU-C/P', 'AL-C/P']
    # Exclude_List = ['ZN-C/P', 'ZC-C/P', 'V-C/P', 'TS', 'TA-C/P',
    #                                        'SR-C/P', 'SC-C/P', 'RU-C/P', 'RM-C/P', 'PP-C/P', 'PG-C/P',
    #                                        'P-C/P', 'MA-C/P', 'M-C/P', 'L-C/P', 'IO-C/P',
    #                                        'I-C/P', 'CU-C/P', 'CF-C/P', 'C-C/P', 'AU-C/P', 'AL-C/P']
    # 持仓时间
    # Holding_Position_Date_Number = 5
    # # 判断用哪根均线作为标准时的参数，大于BiasThresholdTop，或小于BiasThresholdBottom的都删除
    Bias_Threshold_Top = 1
    Bias_Threshold_Bottom = -1
    # 每次仓位增减数量
    Overweight_Or_Underweight_Amount = 5